利差倒挂现象是指短期国债收益率高于长期国债收益率的情况。最近，中美国债收益率利差逆转，引发全球资本市场关注。根据世界银行发布的数据，截至2019年底，中国国债与美国国债之间的利率差距已经缩小到零，而在过去的20年中，这种差距从未变成负数。这引起了投资者的担忧和警惕，因为利差倒挂往往是经济衰退的前兆。虽然目前还没有出现全球经济衰退的明显迹象，但中美利差倒挂仍然需要引起我们的高度关注。